Published on Friday, May 29, 2015 | Updated on Friday, May 29, 2015
Document number 15/16
Eurozona | Evaluando la capacidad predictiva del MIDAS
Summary
En este documento de trabajo aplicamos el MIDAS a un amplio y diverso conjunto de datos e incorporamos los promedios bayesianos para la selección de variables. El resultado es que los modelos MIDAS son útiles para estimar el PIB en tiempo real. Además, existen ganancias en la capacidad predictiva al combinar varios modelos frente a la opción de elegir sólo uno de ellos.
Topics
- Topic Tags
- Macroeconomic Analysis
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Authors
DT
Diego Torres