Publicada el jueves, 7 de diciembre de 2017 | Actualizada el jueves, 7 de diciembre de 2017
Desapalancamiento luego del estallido de una burbuja de crédito
Resumen
Presentamos los resultados de un ejercicio empírico que busca explicar el proceso de desapalancamiento que sigue al estallido de una burbuja crediticia en una crisis bancaria. Hemos creado dos nuevas bases de datos y estimado un modelo de regresión SUR para explicar y predecir cuán fuerte y rápido se produce el desapalancamiento tras el estallido de una burbuja crediticia.
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Documentos y archivos
Autores
RM
Rodolfo Méndez-Marcano
AS
Akshaya Sharma
AU
Alfonso Ugarte
BBVA Research - Economista Principal