Desapalancamiento luego del estallido de una burbuja de crédito
Publicada el jueves, 7 de diciembre de 2017 | Actualizada el jueves, 7 de diciembre de 2017
Desapalancamiento luego del estallido de una burbuja de crédito
Resumen
Presentamos los resultados de un ejercicio empírico que busca explicar el proceso de desapalancamiento que sigue al estallido de una burbuja crediticia en una crisis bancaria. Hemos creado dos nuevas bases de datos y estimado un modelo de regresión SUR para explicar y predecir cuán fuerte y rápido se produce el desapalancamiento tras el estallido de una burbuja crediticia.
Geografías
- Etiquetas de Geografía
- Global
Temáticas
- Etiquetas de Temática
- Riesgo País
- Banca
- Análisis Macroeconómico
- Mercados Financieros
Autores
Rodolfo Méndez-Marcano
Akshaya Sharma
Alfonso Ugarte
BBVA Research - Economista Principal
Documentos y archivos
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/wp-content/themes/bbvaresearch/single.php on line 850