Publicada el miércoles, 10 de septiembre de 2014 | Actualizada el jueves, 19 de febrero de 2015
Estimating Dynamic Equilibrium Models with Stochastic Volatility
Resumen
This paper develops a particle altering algorithm to estimate dynamic equilibrium models with stochastic volatility using a likelihood-based approach.
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Autores
JF
Jesús Fernández-Villaverde
PG
Pablo Guerrón-Quintana
JR
Juan F. Rubio-Ramírez